Wiadomości rynkowe

Wskaźnik Kanału Keltnera (KC) został opracowany w połowie ubiegłego wieku i od tamtej pory jest aktywnie stosowany w analizie technicznej. Narzędzie to należy do wskaźników kanałowych i pozwala Ci budować kanał ruchu cen względem średniej kroczącej, jednak w przeciwieństwie do Wstęg Bollingera (BB), wskaźnik ten praktycznie nie zwiększa śledzenia ceny przez korytarz kanału, co pozwala rynkom wyłamać się ze zdefiniowanych granic i zademonstrować silny trend zamknięcia.

Wskaźnik kanału składa się z trzech linii: dwie z nich ograniczają korytarz cenowy, zaś linia środkowa stanowi wykładniczą średnią kroczącą.

Ze względu na to, że tygodniowa szerokość kanału koreluje ze zmianami trendu, KC nie jest przydatny w handlu na rynku płaskim, dlatego że po prostu nie jest w stanie zidentyfikować niepewności rynkowej.

Pomimo tego, że Kanał Keltnera stworzony został ponad pół wieku temu, wciąż ma on zastosowanie. Jeśli trader prawidłowo rozkoduje jego sygnały, będzie on w stanie znaleźć właściwy moment do wejścia na rynek.

Strategie kanałowe, a zwłaszcza te obejmujące KC, opierają się na zrozumieniu psychologicznej części rynku. Statystycznie udowodnione jest, że w większości przypadków, a dokładniej przez ok. 80% okresu handlowego, ceny przemieszczają się w obrębie kanału, okresowo zbliżając się do jego granic, ale ostatecznie wracając na środek (do tzw. punktu równowagi). Ceny są w stanie przebić się przez granice kanału, dostosowując się do warunków rynkowych, i na tym oparte są dziesiątki strategii kanałowych.

Wielu traderów wykorzystuje jedynie BB do opracowywania strategii kanałowej, lecz przy użyciu wyłącznie tego narzędzia bardzo trudno jest uzyskać wyraźny obraz tego, co dzieje się na rynku. Problem polega na tym, że gdy tworzy się trend, granice kanału BB rozszerzają się wraz z ceną, a trader nie będzie w stanie wyraźnie ustalić poziomu wybicia oraz późniejszej korekty. Ten problem można rozwiązać stosując Kanał Keltnera.

Przykład skutecznej strategii

Aby zilustrować, jak przydatny może być Kanał Keltnera, radzimy Ci rozważyć podstawową strategię, która wykorzystuje również RSI (Wskaźnik Siły Względnej).

Aby zatem kontynuować, potrzebujemy następujących:

· KC z ustawieniami domyślnymi;

· Wskaźnik Siły Względnej. Tutaj ustawiamy poziomy końcowe na 65 i 35, zaś okres należy ustawić na 14.

 Tego typu model zachowania rynkowego jest odpowiedni dla handlu dowolną popularną parą walutową. Zaleca się stosować 30-minutowe ramy czasowe.

Warunki wymagane dla pozycji długiej:

1. Cena znajdowała się ściśle wewnątrz kanału przez pewien czas, po czym ostro przebiła się przez granicę górną i kontynuowała wzrost. Jeśli świeca, która przebije granicę posiada dużo większy korpus, niż poprzednie świece, jest to nieomylny sygnał, aby wejść na pozycję długą.

2. Kiedy wystąpi wyżej wymieniona świeca, linia wskaźnika siły względnej powinna pójść w górę, kierując się w stronę strefy wykupienia.

W przypadku wybicia się poza granice kanału może to wskazywać na gwałtowne ruchy cen. Niemniej jednak, nie będzie to trwać długo, a RSI jedynie potwierdza przejściowy charakter sytuacji, przez co trader musi znaleźć odpowiedni moment. Istotnym jest otworzyć pozycję dokładnie w momencie, kiedy zaczyna się wybicie z kanału. Jeśli Ci się to nie udało, następna świeca nie będzie miała znaczenia. Jeśli jednak znalazłeś odpowiedni moment, ustaw zlecenie Stop Loss na 10 punktów. Twoje zyski nie powinny przekroczyć 20 punktów. Po wystąpieniu świecy odwrócenia zamknij transakcję.

Warunki wymagane dla pozycji krótkiej:

1. Cena znajdowała się ściśle wewnątrz kanału przez pewien czas, po czym przebiła się przez granicę dolną i kontynuowała spadek. W takim przypadku również musisz przyglądać się rozmiarowi korpusu świecy: jeśli jest on znacząco większy od świec poprzednich, należy otworzyć pozycję.

2. Kiedy wystąpi wyżej wymieniona świeca, linia wskaźnika siły względnej powinna pójść w dół, kierując się w stronę strefy wyprzedaży.

Jeśli przestrzegasz ostrożnej strategii handlu na rynku, powinieneś zamknąć transakcję, kiedy zacznie się tworzyć świeca odwrócenia. Bardziej doświadczeni traderzy wolą jednak przez pewien czas obserwować, jak przebiega sytuacja. Przykładowo, świeca odwrócenia dość często okazuje się być zbyt mała, a następnie cena ponownie przemieszcza się w kierunku potrzebnym traderowi. Co więcej, świeca odwrócenia może stać się wskaźnikiem trendu głównego. W tym przypadku pozycję należy zamknąć dopiero wtedy, gdy korpus świecy odwrócenia osiągnął jedną trzecią ostatniej świecy ruchu głównego. Jeśli po zamknięciu świecy jej korpus okaże się być mniejszy, jest całkiem możliwe, że cena dalej będzie się przemieszczać, a trader będzie w stanie zarobić więcej.

Handel dnia bieżącego

Wskaźnik ten skutecznie wykorzystywany jest w handlu dnia bieżącego, w tym przypadku należy jednak użyć małych ram czasowych, od M1 do H1. Aby lepiej zrozumieć, jak handlować przy użyciu tego wskaźnika, sugerujemy rozważyć dwie różne sytuacje:

 Wybicie.

Jeśli wystąpi określony ruch cen na rynku finansowym, zarówno w górę jak i w dół, możesz zastosować strategię opartą o wybicie się przez granice przy użyciu wskaźnika KC. W miarę nabierania rozpędu przez rynek, cena opuszcza zakres boczny i odpowiednio wybija się z granic kanału.

Istotnym sygnałem do wejścia na rynek jest bardzo gwałtowny wzrost cen, który przekracza zakres boczny, a przy tym wybija się z kanału handlowego. Gdy tylko świeca zamknie się powyżej górnej linii wskaźnika KC, możesz otworzyć pozycje zakupu, wybierając minimum lokalne jako zlecenie Stop Loss. Twój Zysk w takim przypadku powinien być równy wartości Stop pomnożonej przez 3.

Jeśli cena opuści zakres boczny i jednocześnie przekroczy dolną granicę kanału, stanowi to sygnał do sprzedaży swoich aktywów. Pozycja sprzedaży otwiera się natychmiastowo po utworzeniu się świecy. Jeśli chodzi o docelowy zysk, kieruj się tymi samymi wytycznymi, co w przypadku zlecenia zakupu.

Odbicie się od linii środkowej.

Ten model behawioralny ma zastosowanie, jeśli utworzy się trend kierunkowy, ale cena koryguje się w zakresie linii środkowej. W takim przypadku możesz otworzyć zarówno pozycje zakupu jak i sprzedaży. Musisz jednak handlować wyłącznie w kierunku obecnego trendu.

Odbicie się od granicy górnej w przypadku trendu wzrostowego to sygnał do zakupu. Cena skoryguje się i utworzy minimum lokalne w pobliżu linii środkowej, a następnie powinna skierować się w górę w kierunku trendu. Natychmiast po odwróceniu się trendu wzrostowego należy otworzyć pozycję zakupu, a także ustawić zlecenie Stop na utworzonym już minimum lokalnym. Twój Zysk w takim przypadku będzie równy wartości Stop pomnożonej przez 2.

Odbicie się ceny od dolnej granicy kanału podczas tworzenia się trendu spadkowego to sygnał do sprzedaży. Kiedy osiągnie już linię środkową, utworzy się maksimum lokalne, po którym cena zacznie spadać. Gdy tylko dojdzie do odbicia, możesz otworzyć pozycję sprzedaży oraz użyć maksimum lokalne jako zlecenie Stop. Twój zysk również będzie równy wartości Stop pomnożonej przez 2.

Specyfika handlu przy użyciu wskaźnika Kanału Stopu Keltnera

Nie jest to standardowy wskaźnik kanałowy, lecz jego zmodyfikowana wersja bazująca na tradycyjnym KC i Wstęgach Bollingera. W rezultacie narzędzie nie kreśli ekstremów kanału, lecz wizualizuje kierunek trendu rynkowego po odwróceniu się ceny oraz przemieszczanie w stronę wartości średniej. Linie pojawiać się mogą zarówno powyżej jak i poniżej ceny aktywa, zielona oznacza trend wzrostowy, a pomarańczowa trend spadkowy (po dotknięciu granicy wirtualnego kanału kolor linii się zmienia).

Niuanse handlu przy użyciu Kanału Stopu Keltnera:

1. Narzędzie odpowiednie jest dla każdej popularnej pary walutowej.

2. Aby nie ponieść strat, należy wchodzić na rynek dopiero, gdy uzyska się sygnał oraz utworzy się następna świeca w tym samym kierunku. Jeśli świeca sygnału nie jest jeszcze zamknięta, istnieje wysokie ryzyko przerysowania.

3. Najlepsze ramy czasowe to H4. Jeśli wybierzesz niższy interwał, może to dawać fałszywe sygnały.

4. Jeśli po zmianie koloru wskaźnik nadal porusza się poziomo przez ponad 5 świec, należy zawczasu zamknąć transakcję.

5. Ustawienie zlecenia Trailing Stop podczas handlu przy użyciu tego wskaźnika jest obowiązkowe, gdyż po pewnym czasie cena może powrócić do poziomu rentowności.

6. Jeśli po otrzymaniu sygnału otworzy się świeca o wartości przeciwnej, nie należy otwierać pozycji.

Pamiętaj, że wskaźnik daje dosyć rzadkie sygnały, biorąc pod uwagę ustawione ramy czasowe.

Warto jest otworzyć pozycję długą, kiedy kolor zmienia się na zielony. Stop Loss wynosi 30. Po dobiciu do 20 punktów, zmień Stop Loss na poziom braku strat i aktywuj 20-punktowe Trailing Stop.